Sistema Donchian de Negociação de Canais Richard Donchian fez o sistema de negociação de canais Donchian que, com base no período de 50 semanas. Mas esse sistema de comércio era popular nos anos 80 por Richard Dennis quando o usou para apoiar o sistema de negociação das Tartarugas. A estratégia do canal Donchian é abrir posições vendidas se o preço de mercado quebrar a linha inferior e abrir a posição longa se o preço de mercado quebrar a linha superior do canal. A linha inferior do canal reflete o valor mínimo das últimas 50 semanas e a linha superior reflete o valor máximo das últimas 50 semanas. O canal Donchian é usado em muitas estratégias de negociação de moeda estrangeira para determinar os níveis de negociação de entrada. Mesmo eles têm o mesmo método de entrada usando o canal Donchian, eles têm um método diferente de negociação de saída. E abaixo estão alguns exemplos de métodos de saída usando o canal Donchian. - Usando a linha do canal oposto, e o período de tempo - Usando a linha mediana no canal donchian, a linha mediana é a linha média superior e inferior no indicador do canal donchian - Método de saída usando o indicador Average True Range ou ATR E aqui estão variantes de regras de negociação usando Indicador de canal de Donchian - Negociação curta aberta se o preço de mercado quebrar e feche sob a linha inferior você deve definir pelo menos 20 período de candlestick para o indicador de canal Donchian e fechar a posição de negociação se o preço de mercado fechar acima da linha superior quebra de preço de mercado e fechar acima da linha superior e você deve definir indicador de canal donchian pelo menos 20 período de velas Você pode melhorar sua estratégia de negociação com tente período diferente para configuração de canal Donchian. E eu usei 0,2 8211 1 e aqui estão os resultados da negociação de teste 1. Negociação sem otimização, eu usei EURUSD como um par de negociação Sem comentários: SE VOCÊ QUER SABER DE QUALQUER COISA sobre sistema de negociação Forex, indicador Forex, Expert Advisor, etc. quero que eu escreva sobre isso - você pode me perguntar usando caixa de comentário. Forex Trading com canais Donchian por: Richard Krivo Richard Krivo recentemente começou a negociar para viver a tempo inteiro, após a negociação a tempo parcial por muitos anos. Nesta entrevista de podcast repleta de detalhes, Richard fala sobre como ele usa canais Donchian para encontrar ações que estão estourando ou quebrando e como ele entra nesses comércios com uma parada apertada. Discutimos também como ele usa vários períodos de tempo para avaliar as tendências nos pares de moedas que ele monitora e como ele decide quais transações levar a cada dia. Ouça para saber como um profissional de câmbio bem-sucedido entra, gerencia e sai de negociações lucrativas semanalmente. Preste atenção especialmente às partes sobre como ele gerencia o risco. Tim Bourquin: Olá a todos, e muito obrigado por se juntarem a mim para outra entrevista hoje. Meu convidado hoje é Richard, Richard Krivo, e iríamos falar com ele sobre como ele negocia forex. Ele tem muita experiência aqui. Eu queria pegá-lo no Skype e só descobrir um pouco sobre como ele se aproxima dos mercados e encontra boas oportunidades e como ele avalia os pares de moedas. Então, vamos falar com o Richard sobre isso. Então, primeiro de tudo, Richard, muito obrigado por se juntar a mim pelo Skype hoje. Richard Krivo: Meu prazer, Tim. Obrigado por me receber. Tim Bourquin: Tudo bem, então vamos falar sobre como você se define como um comerciante. Você é um comerciante do dia, um comerciante do balanço Como você meio que se vê Richard Krivo: Eu meio que cunhei uma frase para isso. Eu me imagino um comerciante de swing alongado. Eu estou em trocas por talvez três dias a uma semana, talvez uns dois meses no exterior. Então, eu não gostaria de ter precisão, mas eu não sou geralmente plana no final de cada dia. Tim Bourquin: Tudo bem. E então você tem um par de moedas que você gosta de assistir Richard Krivo: Há cerca de 28 pares que eu assisto e é apenas as combinações das principais moedas, o euro, o dólar, a libra, o franco suíço, o Aussie, CAD, Nova Zelândia e iene japonês. E então eu só tomo as várias combinações que surgem. Sai para 28 pares. Esses são os pares que eu estou nele regularmente. Tim Bourquin: E quanto aos prazos, o que você gosta de olhar para Richard Krivo: Eu olho diariamente, uma de 4 horas e uma de 1 hora. Sou muito grande na análise de vários períodos de tempo e uso esse gráfico diário para determinar a tendência. E então vou procurar entradas baseadas em um gráfico de 4 horas ou em um gráfico de 1 hora. Tim Bourquin: Então, Richard, me dê uma idéia do tipo de negociação que você faz em termos de análise técnica. Existe um padrão específico que você está procurando ou até mesmo um comércio que você teve recentemente isso é realmente um bom tipo de variedade de jardim indicação dos tipos de comércio que você toma Richard Krivo: Bem, o que eu gosto de fazer, Tim, é principalmente o comércio de a direção. Im definitivamente um seguidor de tendência, um comerciante de tendência e estou negociando na direção de uma tendência de longo prazo. Então, com esses gráficos diários de 4 horas e 1 hora, uma negociação que foi criada recentemente foi mdashoh, alguns dias atrás agora era o gráfico dólar / suíço. Assim, a tendência no gráfico diário foi para o lado negativo e o que estou procurando é uma quebra de um nível significativo de suporte para o lado negativo e que seria a minha entrada. E então eu vou definir a minha parada com base na última alta em talvez um gráfico de 4 horas ou em um gráfico de 1 hora. Mas, essencialmente, o que procuro são as tendências mais fortes e depois entrar, se é uma tendência de baixa, entro nesse negócio assim que o suporte é quebrado em um nível significativo de suporte em um gráfico de 4 ou de 1 hora. Tim Bourquin: Tudo bem, e esse nível de suporte, é uma média móvel, uma alta ou baixa anterior? O que você está procurando? Richard Krivo: É um alto ou baixo anterior. Uma coisa que eu descobri ser muito útil na minha negociação são os canais Donchian ou, às vezes, em alguns pacotes de gráficos, eles são chamados de canais de preço. E você pode definir o número de períodos nesses canais para que você possa estar olhando talvez, digamos uma alta ou baixa de 55 dias ou uma alta ou baixa de 20 dias, um período de 20 horas com alta ou baixa de 4 horas ou algo parecido aquele. Então, eu olho para uma pausa do canal e, em seguida, que seria a minha entrada, que na verdade é o que eu fiz com o dólar / suíço para a desvantagem, que é a última vez que eu olhei de qualquer maneira há algumas horas ainda era rentável por cerca de 40 ou 50 pips eu acho. PRÓXIMA PÁGINA: Uma pausa no gráfico horário ou de 4 horas Postar um comentário Vídeos relacionados no FOREX Próximas conferências Contato Diretrizes de Negociação Donchian Diretrizes de Negociação Donchian Introdução Publicado pela primeira vez em 1934, muitas das 20 diretrizes de negociação de Richard Donchian são tão relevantes hoje quanto foram durante a era de ouro da análise técnica. Considerado por muitos como o pai da tendência seguinte, Donchian desenvolveu uma das primeiras tendências seguindo sistemas baseados em duas médias móveis diferentes, que eram de ponta no início dos anos trinta. Com base em suas experiências ao longo do tempo, Donchian desenvolveu 20 diretrizes de negociação divididas em dois grupos: geral e técnica. As diretrizes mostradas abaixo foram parafraseadas para uma explicação mais clara. Os guias originais também são mostrados na metade inferior desta página. Onze Diretrizes Gerais 1. Tenha cuidado ao comprar quando a multidão estiver excessivamente otimista ou vendendo quando a multidão estiver excessivamente pessimista. Mesmo quando a multidão está correta, o sentimento excessivo em uma direção ou outra pode atrasar um movimento. 2. Quando os preços são negociados em uma faixa estreita com pouca volatilidade, procure um aumento de volume para confirmar a direção do próximo movimento. A força subseqüente em maior volume é otimista, enquanto a fraqueza subsequente em maior volume é de baixa. 3. Deixe seus lucros correrem e diminua suas perdas. Esta diretriz substitui qualquer outra diretriz. 4. Negocie em quantidades menores durante épocas de incerteza. Perdas de negociação e whipsaws podem ser reduzidos, concentrando-se em configurações sólidas e sinais robustos. 5. Não persiga uma posição após um movimento de três dias. Aguarde uma reversão de um dia para melhorar a relação risco-recompensa. 6. Use um stop-loss para limitar as perdas e proteger os lucros acumulados. Stop-perdas devem basear-se no padrão de negociação no trabalho. Um padrão triangular terá uma estrutura diferente de stop-loss do que uma cunha ascendente ou padrão de cabeça e ombros. 7. Devido à lei das percentagens, as posições longas devem ser maiores do que as posições curtas durante uma tendência de alta geral. Isso pressupõe que os aumentos serão maiores que os downswings, à medida que uma série de picos e vales ascendentes evolui. Uma posição curta sobre um declínio de 50 para 40 produziria um lucro de 20, mas uma posição longa em um adiantamento de 40 para 50 produziria um lucro de 25. O ganho percentual dos adiantamentos será maior e o valor de negociação também deverá ser maior. 8. Use ordens de limite ao iniciar uma posição. Use ordens de mercado ao fechar uma posição. 9. Compre títulos que estão em tendência de alta e mostram força relativa. Vender títulos que estão em tendência de baixa e mostram fraqueza relativa. Essas duas diretrizes estão sujeitas a todas as outras diretrizes. 10. É mais provável que um amplo avanço de mercado continue quando as ações de transporte liderarem (Dow Transports). Um amplo avanço de mercado é suspeito quando os estoques de transporte se atrasam. 11. A capitalização de um título, seu nível de atividade no mercado e suas características de negociação são tão importantes quanto seus fundamentos. (A interpretação desta diretriz é bastante difícil porque não está claro o que Donchian quer dizer com capitalização). Nove Diretrizes Técnicas 12. Uma consolidação ou um intervalo de negociação lateral após um avanço inicial geralmente leva a outro avanço de proporções iguais. Após este segundo avanço, os grafistas podem esperar um movimento contrário e recuar em direção à consolidação. Da mesma forma, uma consolidação ou um intervalo de negociação lateral após um declínio inicial geralmente leva a outro declínio de proporções iguais. Após esse segundo declínio, os grafistas podem esperar um movimento contrário e avançar de volta para a consolidação. 13. Uma longa consolidação lateral após um avanço marca a resistência futura. Espere resistência ou uma reversão de baixa quando os preços caem e depois retornam a esse nível. Uma longa consolidação lateral após um declínio marca o suporte futuro. Espere apoio ou uma reversão de alta quando os preços avançam e retornam a esse nível. 14. Procure oportunidades de compra quando os preços caem para uma linha de tendência em volume médio ou baixo. Por outro lado, procure oportunidades de venda quando os preços avançam para uma linha de tendência em volume médio ou baixo. Tenha cuidado se os preços ficarem parados ao redor da linha de tendência (abraço) ou se a linha de tendência tiver sido tocada com muita frequência. 15. Prepare-se para uma quebra de linha de tendência de baixa quando os preços caem para uma linha de tendência ascendente, falham em pular e subsequentemente rastejam ao longo da linha de tendência. Prepare-se para uma quebra de linha de tendência de alta, quando os preços avançam para uma linha de tendência de queda, retêm a maioria de seus ganhos e rastejam ao longo da linha de tendência. Batidas repetidas de uma linha de tendência também aumentam as chances de uma pausa. 16. Principais linhas de tendência definem a tendência mais longa. Linhas de tendência menores definem a tendência mais curta. Quando os preços estão acima de uma linha de tendência principal (aumento), use linhas de tendência menores (queda) para definir pullbacks curtos e gerar sinais de compra com quebras de cabeça. Quando os preços estão abaixo de uma linha de tendência principal (queda), use linhas de tendência menores (aumento) para definir saltos curtos e gerar sinais de venda com intervalos negativos. 17. Triângulos são geralmente quebrados no lado plano. Isso significa que um triângulo ascendente é geralmente quebrado com uma fuga ascendente, enquanto um triângulo descendente é geralmente quebrado para baixo. Os cartistas devem procurar outras pistas para determinar se um triângulo sinaliza acúmulo ou distribuição. 18. Procure por um clímax de volume para sinalizar o fim de um longo movimento. Um avanço prolongado, por vezes, termina com um surto de volume que marca um blow-off. Por outro lado, um declínio prolongado às vezes termina com um surto de volume que marca um clímax de vendas. 19. Nem todas as lacunas estão preenchidas. Lacunas de separação sinalizam o início de uma nova tendência e não são preenchidas. As lacunas de continuação marcam uma continuação da tendência existente e não são preenchidas. As lacunas de exaustão marcam uma inversão de tendência e são preenchidas. Os cartistas não devem contar com uma lacuna preenchida, a menos que possam determinar que tipo de lacuna ela é, o que é mais fácil dizer do que fazer. 20. Durante um avanço, inicie ou adicione posições longas depois de um dia de declínio, não importa quão pequeno seja o declínio e especialmente quando o declínio estiver em volume menor. Durante um declínio, inicie ou adicione posições curtas após um avanço de um dia, não importa quão grande seja o salto e especialmente se o salto estiver em volume menor. Conclusões Pelo menos três temas emergem dessas regras. Primeiro, a direção da tendência subjacente determina a preferência de posicionamento. Os cartógrafos devem se concentrar em posições longas durante uma tendência de alta e posições curtas durante uma tendência de baixa. Em segundo lugar, o volume desempenha um papel importante no processo de análise. O preço se move na direção da tendência maior deve ser em volume mais alto, enquanto os movimentos de contra-tendência devem estar em volume menor. No entanto, note que o clímax de volume pode marcar o fim de um movimento prolongado. Terceiro, intervalos de negociação e consolidações são padrões gráficos importantes. Consolidações longas podem marcar reversões e futuros níveis de suporte ou resistência. As consolidações curtas geralmente marcam um descanso na tendência atual. Estudo Adicional A Trend Trading for a Living mostra aos comerciantes como negociar na direção da tendência subjacente. Este livro prático também mostrará aos leitores como configurar uma lista de observação de alta e baixa a partir da qual definir seus preços de entrada e saída. O livro de Michael Covel apresenta os conceitos e técnicas fundamentais para uma variedade de sistemas que seguem tendências, incluindo um sistema que ficou famoso pelas tartarugas. A Covel mostra porque os preços de mercado contêm todas as informações disponíveis. Os leitores aprenderão como interpretar os movimentos de preços e lucrar com a tendência a seguir. Tendência de Negociação para uma Tendência Viva de Thomas Carr Seguindo Guias Originais de Michael Covel Uma versão das diretrizes originais de Donchian039s pode ser encontrada no site da Trading Tribe (seykota). Ed Seykota é um mago do mercado original do livro de Jack Schwager039s com o mesmo nome. Ele é uma tendência que segue discípulo que credita Richard Donchian como uma grande influência no desenvolvimento de sua filosofia de negociação. 1. Cuidado com a atuação imediata de uma opinião pública generalizada. Mesmo se correto, normalmente atrasará o movimento. 2. A partir de um período de inércia e inatividade, observe e prepare-se para seguir um movimento na direção em que o volume aumenta. 3. Limite as perdas e lucros, independentemente de todas as outras regras. 4. Compromissos leves são aconselháveis quando a posição de mercado não é certa. Movimentos claramente definidos são sinalizados com freqüência suficiente para tornar a vida interessante e a concentração nesses movimentos impedirá a serrilhagem não lucrativa. 5. Raramente tome uma posição na direção de um movimento de três dias imediatamente anterior. Espere por uma reversão de um dia. 6. O uso judicioso de ordens stop é uma ajuda valiosa para a negociação lucrativa. As paradas podem ser usadas para proteger lucros, limitar perdas e, de certas formações, como focos triangulares, tomar posições. Ordens de parada tendem a ser mais valiosas e menos traiçoeiras se usadas em relação à formação de gráficos. 7. Em um mercado no qual as altas tendem a ser iguais ou superiores a downswings, posições mais pesadas devem ser tomadas para os aumentos por razões percentuais - um declínio de 50 para 25 resultará em apenas 50 lucro, enquanto um avanço de 25 para 50 renderá 100 8. Ao tomar uma posição, as ordens de preço são permitidas. Ao fechar uma posição, use ordens de mercado. 9. Compre commodities de ação forte e de fundo forte e venda mercadorias fracas, sujeitas a todas as outras regras. 10. Movimentos nos quais os trilhos lideram ou participam fortemente são geralmente mais valiosos do que os movimentos nos quais os trilhos ficam atrasados. 11. Um estudo da capitalização de uma empresa, o grau de atividade de uma questão, e se uma questão é um cavalo letárgico de caminhão ou um cavalo de corrida espirituoso é tão importante quanto um estudo de relatórios estatísticos. 12. Um movimento seguido por um alcance lateral freqüentemente precede outro movimento de extensão quase igual na mesma direção do movimento original. Geralmente, quando o segundo movimento da faixa lateral segue seu curso, um movimento de contador se aproximando do alcance lateral pode ser esperado. 13. A reversão ou resistência a um movimento é provável de ser encontrada ao atingir níveis nos quais, no passado, a mercadoria flutuou por um período de tempo considerável dentro de uma faixa estreita ou em altas ou mínimas que se aproximavam. 14. Observar boas oportunidades de compra ou venda quando as linhas de tendência são abordadas, especialmente em volumes médios ou sem brilho. Certifique-se de que tal linha não tenha sido abraçada ou atingida com muita freqüência. 15. Preste atenção para rastejar junto ou repetidas colisões de linhas de tendência menores ou maiores e prepare-se para ver essas linhas de tendência quebradas. 16. A quebra de linhas de tendência menores contra a tendência principal dá a maioria das outras posições importantes tomando sinais. Posições podem ser tomadas ou invertidas em paradas nesses locais. 17. Triângulos de declive de éter podem significar acúmulo ou distribuição dependendo de outras considerações, embora triângulos sejam geralmente quebrados no lado plano. 18. Observe os clímaxes de volume, especialmente depois de um longo movimento. 19. Não conte com as lacunas sendo fechadas a menos que você possa distinguir entre lacunas de separação, lacunas normais e lacunas de exaustão. 20. Durante um movimento, tome ou aumente posições na direção do movimento no mercado na manhã seguinte a qualquer reversão de um dia, por mais leve que seja a reversão, especialmente se o volume cair na reversão.
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